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Pubblicato da: Redazione - il: 16-03-2013 9:50 Aggiornato il: 02-03-2013 17:35

Calcolo rendimento BTP indicizzati all’inflazione europea (BTP€i)

I BTP€i sono titoli di Stato italiani che consentono all’investitore di proteggere il capitale dall’effetto erosivo del potere d’acquisto provocato dall’inflazione attraverso una rivalutazione sia delle cedole semestrali che del capitale.

In particolare, al momento dell’emissione viene fissato un interesse costante in termini reali, il cosiddetto tasso annuo cedolare reale, e l’importo variabile delle cedole semestrali viene calcolato moltiplicando il tasso annuo di interesse cedolare reale, diviso due, per il capitale nominale rivalutato alla data di pagamento della cedola. Il capitale nominale rivalutato, invece, è pari al capitale nominale sottoscritto moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione alla data di pagamento della cedola.

Il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato sulla base dell’inflazione rilevata dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo dell’Area euro con esclusione del tabacco, elaborato e pubblicato con cadenza mensile Eurostat, secondo la seguente formula:

dove  per Inflazione di Riferimento si intende quella ottenuta a partire dagli Indici Eurostat relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo, secondo la seguente formula:

dove IR d,m è l’Inflazione di Riferimento del giorno d del mese m; IE m-3 è l’Indice Eurostat che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; IEm-2 è l’Indice Eurostat che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo; gg è il numero di giorni effettivi del mese m. Per Inflazione Base si intende invece il valore dell’Inflazione di Riferimento alla data di godimento del titolo.

Qualora l’Indice Eurostat per il mese di riferimento non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà l’Indice Sostitutivo, calcolato mediante la seguente formula:


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